Ansatz zur Messung systemischen Risikos in Bankrenditen: Kann eine Renditeanomalie bei Bankaktien durch systemisches Risiko erklärt werden? 64 Die Marketingforschung liefert hierzu bisher

Die Marketingforschung liefert hierzu bisher aber nur unzureichende Antworten

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Ansatz zur Messung systemischen Risikos in Bankrenditen: Kann eine Renditeanomalie bei Bankaktien durch systemisches Risiko erklärt werden? 64 Die Marketingforschung liefert hierzu bisherDiese Arbeit repliziert und ergnzt die Untersuchung von Gandhi und Lustig aus deren Paper Size Anomalies in U. S. Bank Stock Returns. Gandhi und Lustig entdeckten in ihrem Paper eine Grenanomalie in den Renditen von Bankaktien, die auftritt, wenn die vorherrschenden Faktoren (aktuell herrschende Paradigmen) bei einer Zeitreihenregression fr deren Erklrung verwendet werden. Die von ihnen entdeckte Grenanomalie wird mit eigens erhobenen Daten und